Kalkulator veličine pozicije

Što je kalkulator veličine pozicije?

Kalkulator veličine pozicije je alat koji izračunava koliko velika treba biti forex trgovina, određena time koliki dio računa prihvaćate izgubiti i koliko je stop-loss udaljen od ulaska. Metrika iza njega je određivanje veličine pozicije, korak upravljanja rizikom koji odluku o riziku, izraženu kao postotak vašeg stanja računa, pretvara u konkretnu veličinu pozicije izmjerenu u lotovima i jedinicama. Ulazni podaci uvijek su ista tri: stanje vašeg računa, rizik po trgovini koji prihvaćate, i stop-loss izražen u pipovima koji označava trenutak u kojem je trgovina dokazano pogrešna. Ispravno postavljeno određivanje veličine pozicije razlikuje trgovinu čiji ste najgori scenarij izmjerili od one koju ste samo pretpostavili.

Zašto je kalkulator veličine pozicije važan za trgovanje?

Kalkulator veličine pozicije važan je za trgovanje jer fiksira jedinu varijablu koju možete kontrolirati prije nego što trgovina uopće postoji, vaš gubitak. Trenutak ulaska je neizvjestan, a smjer cijene nikad nije zajamčen, no veličina pozicije odlučuje točno koliko će gubitnička trgovina koštati, i to odlučuje prije nego što je nalog uopće poslan. Zanemarite li to, jedan uobičajen gubitak na predimenzioniranoj poziciji može poništiti tjedne dobitaka ili u potpunosti uništiti račun. Trgovački edukator Van K. Tharp izgradio je velik dio svog rada oko upravo te ideje, tvrdeći da to koliko trgujete dugoročno više određuje rezultate nego kada ulazite u trgovinu.

Traderi posežu za kalkulatorom u trenutku odlučivanja, prije svake trgovine, a ne nakon nje. Koristite ga svaki put kad se promijeni neki unos: novo stanje računa nakon uplate ili isplate, drugačija udaljenost stop-lossa za postavu koja je pred vama, promjena valutnog para, ili promjena rizika po trgovini koji ste spremni prihvatiti. Određivanje veličine svake pozicije prema planiranom gubitku temeljna je disciplina upravljanja rizikom u online trgovanju, a izračunavanje brojki prije nego što se obvežete razlika je između poznavanja vašeg najgoreg scenarija i njegovog otkrivanja.

Kako koristiti kalkulator veličine pozicije u forex trgovanju?

Za korištenje kalkulatora veličine pozicije unesite svoju valutu računa, valutni par, stanje računa, rizik po trgovini i stop-loss u pipovima, a alat vraća točnu veličinu pozicije u lotovima i jedinicama.

Koraci za korištenje kalkulatora veličine pozicije navedeni su u nastavku:

1. Odaberite valutu svog računa. To je valuta u kojoj je denominiran vaš trgovinski račun, primjerice USD ili EUR; ona određuje valutu svakog rezultata i pokreće konverziju vrijednosti pipa.
2. Odaberite valutni par. To je par koji namjeravate trgovati, na primjer EUR/USD; on određuje veličinu pipa i vrijednost pipa prije konverzije.
3. Unesite stanje svog računa. To je kapital na vašem računu; alat određuje veličinu trgovine prema toj brojci, a ne prema vašoj kupovnoj moći s polugom.
4. Postavite svoj rizik po trgovini. To je udio vašeg računa koji prihvaćate izgubiti ako je stop-loss pogođen, a profesionalni traderi obično ga drže između 1% i 2%.
5. Unesite svoj stop-loss u pipovima. To je udaljenost u pipovima između vašeg ulaska i stop-lossa, i to je nazivnik formule: bez nje nema veličine određene prema riziku.

Tri napredna polja pročišćuju rezultat: Rizik kao iznos omogućuje unos fiksnog novčanog iznosa umjesto postotka, Veličina ugovora nadjačava zadanih 100.000 jedinica po standardnom lotu za mini ili ne-forex ugovore, a Vrijednost pipa po lotu (ručno) rezervni je unos koji upisujete ručno ako izvor referentnih tečajeva ikad postane nedostupan. Izgrađen za forex trgovanje, kalkulator određuje veličinu pozicija u lotovima i jedinicama oko valutnih parova, a pritiskom na Izračunaj dobivate točnu veličinu lota.

Koju formulu koristi kalkulator veličine pozicije?

Formula koju koristi kalkulator veličine pozicije jest stanje vašeg računa pomnoženo s postotkom rizika, podijeljeno sa stop-lossom u pipovima pomnoženim s vrijednošću pipa po lotu.

U ovoj formuli stanje računa je kapital na vašem računu, rizik % je udio koji prihvaćate izgubiti na toj trgovini, stop-loss u pipovima je udaljenost od vašeg ulaska do stop-lossa, a vrijednost pipa po lotu je vrijednost jednog pipa na jednom standardnom lotu u valuti vašeg računa. Množenjem dobivenih lotova s veličinom ugovora, 100.000 jedinica za standardni forex lot, veličina se pretvara u jedinice.

Uvrštavanjem zadanih vrijednosti, ($10.000 × 1%) ÷ (20 pips × $10) = 0,50 lots.

Formula pretpostavlja da je vaš stop-loss izvršen točno na svojoj razini; slippage i vikend gapovi mogu ga izvršiti lošije i učiniti stvarni gubitak većim od planiranog.

Kako izgleda primjer izračuna veličine pozicije?

Primjer izračuna veličine pozicije je račun od $10.000 koji rizik 1% uz stop-loss od 20 pipova na EUR/USD, kotiranom i vođenom u USD, koji daje veličinu od 0,50 lots, izračunato kako slijedi:

1. Rizik u novcu = $10.000 × 1% = $100,00.
2. Vrijednost pipa po lotu = $10,00 (EUR/USD, USD račun).
3. Rizik po lotu na stop-lossu = 20 pips × $10,00 = $200,00.
4. Veličina pozicije = $100 ÷ $200 = 0,50 lots, što je 50.000 units, odnosno 5 mini lotova / 50 mikro lotova.

Rezultat se mijenja kada se valuta vašeg računa razlikuje od kotirane valute. Uzmite račun od €10.000 koji rizik 2% uz stop od 50 pipova na EUR/USD, ali denominiran u EUR. Rizik u novcu iznosi €200, vrijednost pipa se konvertira na otprilike €9,09 po lotu, pa rizik po lotu na stop-lossu iznosi 50 × €9,09 = €454,55, a veličina pozicije je €200 ÷ €454,55 = 0,44 lots, odnosno 44.000 units. Ista formula, samo jedna dodatna konverzija valute.

Kako čitati rezultat kalkulatora veličine pozicije?

Rezultat kalkulatora veličine pozicije čitate tako da lotove i jedinice uzmete kao trgovinu koju treba otvoriti, a zatim iznos rizika, vrijednost pipa i rizik po lotu čitate kao stranu troška koja potvrđuje da trgovina odgovara vašem planu prije nego što je otvorite. Glavna brojka je veličina pozicije u lotovima, s ekvivalentom u jedinicama ispod nje, na primjer 0,50 lots ili 50.000 units; to je veličina koju unosite kod svog brokera. Iznos rizika je gotovina koju gubite ako je stop-loss pogođen, i trebala bi odgovarati postotku rizika koji ste postavili. Vrijednost pipa govori vam koliko vrijedi pomak od jednog pipa po lotu, a rizik po lotu na stop-lossu je iznos koji bi izgubio jedan cijeli lot preko vaše udaljenosti do stop-lossa, brojka prema kojoj je veličina izgrađena da ograniči vaš proračun rizika.

Vrijednost pipa jedina je brojka koja nije fiksna, jer ovisi o valutnom paru i vašoj valuti računa. Pip iznosi 0.0001 cijene na većini parova i 0,01 na JPY parovima, pa jedan pip na standardnom lotu vrijedi veličinu pipa pomnoženu sa 100.000 units u kotiranoj valuti, potom konvertiranu u valutu vašeg računa. Na parovima kotiranim u USD, na USD računu konverzija nije potrebna, pa je vrijednost pipa okrugla $10 po lotu; druge kombinacije mijenjaju se s referentnim tečajem.

USD/JPY ispada niži jer se njegov pip mjeri u jenima i konvertira natrag u dolare, a EUR račun na EUR/USD padne na otprilike €9,09 kada se dolarska vrijednost pipa konvertira u eure.

Čitanje rezultata znači i procjenu je li rizik koji ste postavili zdrav. Većina upravitelja rizikom i trgovačkih edukatora preporučuje riskirati 1% do 2% računa po trgovini; ovo je heuristika iz prakse, a ne akademski utvrđeno pravilo. Van K. Tharp popularizirao je frakcijski rizik po trgovini kao srž određivanja veličine pozicije, a dr. Alexander Elder u knjizi Trading for a Living povezuje limit od 2% po trgovini s mjesečnim limitom od 6% koji zaustavlja trgovanje za taj mjesec čim gubici dosegnu tu razinu. Mali rizik po trgovini bitan je jer su gubitnički nizovi normalni: deset uzastopnih gubitničkih trgovina uz 2% ostavlja otprilike 0,98^10 ≈ 82% računa, pad od 18%, dok isti niz uz 1% ostavlja oko 90%, pad od 9,6%. Prepolovljenje rizika po trgovini više nego prepolovi dubinu rupe koju kopa loš niz, zbog čega je ovaj postotak jedina najznačajnija brojka koju čitate prije nego što otvorite trgovinu.

Koja su ograničenja kalkulatora veličine pozicije?

Kalkulator veličine pozicije ima stvarna ograničenja: vraća procjenu koja je točna onoliko koliko su točni unosi koje mu date, a izostavlja nekoliko troškova koji utječu na vaš stvarni rezultat. Veličina koju daje procjena je temeljena na riziku, a ne potpuni obračun trgovine. Ne uključuje spread, proviziju koju naplaćuje vaš broker, swap ili prekonoćno financiranje, niti bilo kakav slippage, pa je stvarni trošak trgovine uvijek nešto viši od iznosa rizika u retku s veličinom pozicije.

Vrijednost pipa koju koristi povučena je iz referentnih tečajeva dohvaćenih pri učitavanju stranice, prikazanih ispod rezultata kao vremenska oznaka "Tečajevi na dan"; ako taj izvor ikad postane nedostupan, vrijednost pipa unosite ručno u polje Vrijednost pipa po lotu, a veličina se izračunava na isti način. Naposljetku, kalkulator određuje veličinu jedne izolirane trgovine, pa vam može reći koliko velika treba biti pozicija za rizik koji ste odabrali, ali ne i je li sama trgovina dobra ideja. Riječ je o edukativnom alatu, ne o financijskom savjetu.

Koje su najčešće pogreške pri korištenju kalkulatora veličine pozicije u upravljanju rizikom?

Najčešće pogreške pri korištenju kalkulatora veličine pozicije jesu određivanje veličine prema stanju umjesto prema equityju, zanemarivanje korelacije između otvorenih trgovina i zaokruživanje veličine lota naviše umjesto naniže. Svaka od njih propust je u upravljanju rizikom koji tiho podiže vaš stvarni rizik iznad postotka koji ste unijeli.

• Stanje umjesto equityja. Kad već držite gubitničke pozicije, vaš equity je niži od stanja računa, pa određivanje veličine novih trgovina prema stanju precjenjuje ono što si zapravo možete priuštiti izgubiti.
• Korelacija između pozicija. Dvije duge trgovine na EUR/USD i GBP/USD ponašaju se kao jedna trgovina dvostruke veličine, jer se ti parovi kreću zajedno, pa određivanje veličine svake uz 2% može značiti 4% stvarne izloženosti istom pomaku.
• Zaokruživanje naviše. Ako formula vrati 0.166 lots, a vaš broker prihvaća samo cijele mikro-lotove, zaokružite naniže na 0,16, a ne naviše na 0,17, jer zaokruživanje naviše otvara veću poziciju nego što dopušta postotak rizika koji ste upravo postavili.

Koja je razlika između izračuna veličine pozicije i izračuna veličine lota?

Izračun veličine pozicije i izračun veličine lota povezani su, ali nisu isto: izračun veličine pozicije korak je temeljen na riziku koji govori koliko velika treba biti trgovina, dok izračun veličine lota jednostavno tu trgovinu izražava u jedinici u kojoj se forex mjeri. Izračunu veličine pozicije posežete kako biste trgovinu odredili iz ulaznih podataka o riziku, a izračunu veličine lota kako biste pretvorili veličinu koju ste već odabrali.

Lot je standardna jedinica u kojoj je kotirana forex trgovina, 100.000 units za standardni lot, i sam po sebi ne nosi nikakav ulazni podatak o riziku. Praktično je pravilo koristiti izračun veličine pozicije kad krećete od toga koliko ste spremni izgubiti, a izračun veličine lota kad je veličina već odlučena i treba je samo izraziti u jedinicama, nominalnoj vrijednosti ili margini. Razlikovanje ta dva pojma sprječava vas da tretirate konverziju jedinica kao da upravlja vašim rizikom.

Koji su kalkulatori povezani s kalkulatorom veličine pozicije?

Kalkulatori povezani s kalkulatorom veličine pozicije nalaze se u istom radnom tijeku upravljanja rizikom u forexu, od provjere dobiti jedne trgovine u odnosu na njezin rizik do promatranja što niz gubitaka radi računu.

Kalkulatori povezani s kalkulatorom veličine pozicije navedeni su u nastavku:

• Kalkulator omjera rizika i dobiti: provjerava opravdava li cilj trgovine njezin rizik prije nego što je otvorite, procjena koja slijedi čim je veličina određena.
• Kalkulator veličine lota: pretvara veličinu koju ste odabrali u točan broj lotova i jedinica koje unosite kod svog brokera.
• Kalkulator vrijednosti pipa: izračunava koliko vrijedi jedan pip na vašoj poziciji, vrijednost pipa prema kojoj ovaj kalkulator određuje veličinu.
• Kalkulator forex profita: pretvara pipove koje trgovina prijeđe u dobit ili gubitak na veličini koju ste ovdje postavili.
• Kalkulator drawdowna: pokazuje kako se niz gubitaka uz zadani rizik po trgovini pretvara u pad od vrha do dna.
• Kalkulator složene kamate: projicira kako s vremenom raste račun koji te trgovine hrane.
• Forex kalkulator: sveobuhvatni forex alat koji objedinjuje veličinu pozicije s vrijednošću pipa, marginom i profitom u jednom prikazu.

FAQ

Ovaj alat služi za edukaciju, ne za financijsko savjetovanje. Trgovanje forexom uz financijsku polugu nosi visok rizik brzog gubitka novca. Odredite veličinu svake trgovine prema gubitku koji si možete priuštiti.